MATLAB金融应用培训
第一章：MATLAB基本运行环境
第一节 MATLAB基本介绍
1.1.1 MATLAB产生的背景
1.1.2 MATLAB语言的优点
1.1.3 MATLAB金融工具箱内容介绍
第二节 MATLAB在金融领域的应用
1.2.1 用MATLAB来预测新兴市场金融危机
1.2.2 经济学家Gkamas使用 MATLAB 建立和验证新的期权定价模型
1.2.3 MathWorks公司的金融业主要客户
第二章：MATLAB进行数值计算初步
第一节 变量与常量
2.1.1 数字变量
2.1.2 字符串变量
2.1.3 矩阵
2.1.4 单元型数组
2.1.5 向量运算
第二节 矩阵和向量的计算
2.2.1 特殊矩阵的生成
2.2.2 向量运算
2.2.3 矩阵运算
第三节 m文件的编写
2.3.1 MATLAB编程基本知识
2.3.2 提高MATLAB运算效率的办法
第四节 MATLAB编程基本知识
2.4.1 程序的排版格式
第五节 插值与拟合
2.5.1 一维插值
2.5.2 样条插值
2.5.3 Hermite插值
2.5.4 符号计算
第三章 金融时间序列分析
第一节 时间序列变量的创立
3.1.1 时间序列数组的创立
3.1.2 MATLAB函数处理时间序列
第二节 金融时间序列的计算
3.2.1 MATLAB自带的金融时间序列数据
3.2.2 相关系数和偏相关系数
3.2.3 MATLAB中金融时间序列界面
第三节 ARMAX模型
3.3.1时间序列模型介绍
3.3.2 时间序列模型函数的调用
3.3.2 ARX与ARMAX模型的估计
第四节 GARCH模型
3.4.1 GARCH模型介绍
3.4.2 GARCH模型中（P，Q）型调用
第四章 固定收益计算
第一节 固定收益证券基本概念
4.1.1美国国库券的种类
4.1.2应计天数的计算
4.1.3六种常见应计期间的计算方法
4.1.4国债的报价方式
第二节 计算现金流现值的函数
4.2.1固定收益证券的基本概念
4.2.2现金流的基本计算
4.2.3复杂形式的现金流计算
4.2.4短期债券回购计算
4.2.5对可转让定期存单（CD）的定价
4.2.7固定收益的久期与凸度
第三节 利率期限结构计算
4.3.1计算特定时间的利率
4.3.2计算利率期限结构
4.3.3已知债券的收益率计算利率期限结构
第五章 投资组合计算
第一节 资产组合的久期、凸度、Var值
5.1.1收益率转换函数
5.1.2协方差矩阵与相关系数矩阵的转换
5.1.3资产组合的收益率与方差
5.1.4资产组合的Var（Value At Risk）
第二节 带约束条件的资产组合有效前沿
5.2.1均值方差有效前沿的调用方式
5.2.2带约束条件的资产组合有效前沿
5.2.3考虑无风险资产及借贷情况下资产配置
5.2.4线性优划函数求解资产组合问题
第六章 金融衍生品定价
第一节 金融衍生产品的种类
6.1.1 金融衍生品种类
第二节 欧式期权计算
6.2.1 Black－Scholes方程
6.2.2 计算欧式期权函数
6.2.3 欧式期权的希腊字母
6.2.4期货期权的定价函数
第三节 金融衍生产品价格的数值解
6.3.1 二叉树模型
6.3.2 EQP型二叉树期权的方法
6.3.3 二叉树定价函数
第四节 证券类衍生产品的定价函数
6.4.1 输入标的资产的格式
6.4.2 证券类衍生产品的二叉树的建立
6.4.3 期权的定价函数
6.4.4 证券类衍生产品的输入格式
6.4.5 证券类衍生产品的定价函数
第五节 利率类衍生产品定价函数
6.6.1 利率类衍生产品介绍
6.6.2 利率模型介绍
6.6.3 利率类衍生产品的输入格式
6.6.4 说明利率衍期限函数
6.6.5 建立利率二叉树
6.6.6 利率类衍生产品的定价函数
第七章 有限元法进行定价
第一节 有限元方法的基本原理
7.1.1有限差分的三种离散方法
第二节 有限元求解方法
7.2.1 显示法求解欧式看跌期权
7.2.2 外推法求解美式看跌期权
7.2.3 隐式法求解欧式看跌期权
7.2.4 内含法求解美式看跌期权
7.2.5 Crank-Nilson法求解欧式障碍期权
第八章 蒙特卡洛模拟进行定价
第一节 随机数发生原理
8.1.1 MATLAB随机数生成函数
8.1.2生成正态分布的随机数
8.1.3特定分布的随机数发生器
8.1.4 随机模拟的方差削减技术
8.1.5 随机模拟的变量控制技术
第二节 蒙特卡罗方法计算欧式期权价格
8.2.1 蒙特卡罗方法计算欧式看涨期权价格
8.2.2 蒙特卡罗模拟障碍期权的定价
8.2.3 蒙特卡罗模拟亚式期权的计算
8.2.4 蒙特卡罗模拟大熵风险中性方法
8.2.5 蒙特卡罗模拟经验等价鞅测度
第九章：MATLAB中金融计算的可视化技术
第一节 图形对象、对象句柄和句柄图形结构
9.1.1 MATLAB中图形图像的基本内容
9.1.2 金融时间序列的基本绘图函数
9.1.3 金融时间序列的基本作图
9.1.4金融时间序列的精确绘图
第十章：MATLAB和其他软件的数据对接
第一节 MATLAB和Excel的数据交换
10.1.1 MATLAB和Excel接口的安装
10.1.2 MATLAB启动时自动实现与Excel的连接
10.1.3 利用Excel中的宏命令实现Excel与MATLAB数据交换
第二节 MATLAB与财经网站的数据连接
10.2.1和bloomgerberg网站连接
10.2.2获得Yahoo网站数据
10.2.3调用MATLAB中FactSet的数据连接界面
10.2.4 建立的FT的服务器连接
10.2.5获取Hyperfeed中数据
10.2.6 MATLAB和财经网站数据接口的GUI
第三节 MATLAB和Word的接口
10.3.1 启动Notebook
第四节 MATLAB与ActiveX接口
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