课程大纲： R—时间序列：多元波动率高级培训
第一讲 多元波动率协方差指数加权移动平均估计
第二讲 DVEC模型及其应用
第三讲 BEKK模型及其应用
第四讲 波动率模型的重新参数化 （包括直接条件系数法和cholesky分解法）
第五讲 二元常相关系数模型与应用（介绍WinRATS编程多元波动率模型）
第六讲 二元时变相关系数模型与应用（介绍WinRATS编程多元波动率模型）
第七讲 二元时变相关系数cholesky模型与应用（介绍WinRATS编程多元波动率模型）
第八讲 高维（三元以上）波动率模型与应用（介绍WinRATS编程多元波动率模型）
第九讲 因子（主成分）波动率模型
第十讲 多元t分布波动率模型
第十一讲 带外生变量波动率模型 （包括均值模型外生变量和方差方程的外生变量）
第十二讲 多元波动率模型在组合VaR上的应用
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