课程目录:R—时间序列:多元波动率高级培训
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课程大纲:

R—时间序列:多元波动率高级培训

 

 

第一讲 多元波动率协方差指数加权移动平均估计
第二讲 DVEC模型及其应用
第三讲 BEKK模型及其应用
第四讲 波动率模型的重新参数化 (包括直接条件系数法和cholesky分解法)
第五讲 二元常相关系数模型与应用(介绍WinRATS编程多元波动率模型)
第六讲 二元时变相关系数模型与应用(介绍WinRATS编程多元波动率模型)
第七讲 二元时变相关系数cholesky模型与应用(介绍WinRATS编程多元波动率模型)
第八讲 高维(三元以上)波动率模型与应用(介绍WinRATS编程多元波动率模型)
第九讲 因子(主成分)波动率模型
第十讲 多元t分布波动率模型
第十一讲 带外生变量波动率模型 (包括均值模型外生变量和方差方程的外生变量)
第十二讲 多元波动率模型在组合VaR上的应用