          计量经济学理论与Stata分析入门培训

一，计量经济学及Stata导论：

1，计量经济学在国内外的发展和研究内容

1.1 计量经济学的发展简史和其进入国内的简单历程

1.2 计量经济学的研究内容及其与宏、微观经济学的关系

1.3 计量经济学的建模过程以及不同数据类型对计量经济分析的影响

1.4 Causality与随机试验

2，Stata软件的数据管理和基本操作方法

介绍Stata的运行，数据管理，变量生成与管理，结果输出方法，画图等和计量经济分析相关的技术

3. 参考书目简介

二，回归分析基础理论与应用

1，一元回归分析

1.1 一元回归模型的定义与假设

1.2 系数的OLS估计与解释

1.3 OLS估计的代数与统计性质

1.4 宏、微观经济案例进行Stata回归分析

2，多元回归分析

2.1 多元回归模型的假设与表示方法

2.2 系数的OLS估计与解释

2.3 OLS估计的代数与统计性质

2.4 高斯—马尔可夫定理

2.5判断模型优劣的方法

2.6假设检验：t检验，F检验和P值

2.7 OLS估计的大样本理论初步

2.8宏、微观经济案例进行Stata回归分析

3，模型的函数形式设定与解释

3.1 模型化非线性函数形式的一般策略

3.2 虚拟变量与模型构建策略、经济结构变迁

3.3非线性函数形式的模型系数解释

3.3 多个案例：分析各种函数形式的系数解释问题

4，异方差性的传统与现代处理方法

4.1 模型存在异方差的可能原因及HCCME

4.2传统计量经济处理方法：异方差设定，检验与GLS估计

4.3 现代计量经济对异方差的处理

4.4 范例：以一个微观计量问题为例，使用两种方法处理异方差问题

三，回归分析理论与应用（扩展）

1，工具变量与TSLS估计

1.1 IV基本理论

1.2 TSLS基本理论

1.3 检验IV的有效性

1.4 IV和TSLS的Stata应用案例分析与评价

2，联立方程组模型

2.1联立方程模型的识别与估计理论

2.2联立方程模型的Stata案例分析

3，面板数据分析

3.1 面板数据分析基本理论与未观察效应

3.2 面板数据分析的模型建立与估计方法选择

3.3 面板数据的Stata案例分析

4，二元选择模型和受限因变量模型；

4.1 LPM，Probit和Logit模型的基本理论

4.2 Censored数据与Tobit模型基本理论

四，经济时间序列分析的基础理论与应用

1. 平稳时间序列分析入门

1.1 时间序列数据与序列相关

1.2 平稳，遍历的概念及其重要性

1.3 基本的线性时间序列过程

1.4 自协方差函数与滞后阶的选择方法

1.5 时间序列变量的生成与设定

1.6 Stata应用案例分析与评价

2. 非平稳时间序列分析入门

2.1 非平稳、单位根与伪回归

2.2 单位根的ADF检验

2.3 Stata应用案例分析与评价