金融风险管理（实操篇）培训培训中心

课程大纲

第一篇：风险管理的通用方法（综述）

一、内部控制

1. 内部控制的概念

2. 内部控制的具体做法

案例分析：中国银行/美国银行的内部控制实践

二、风险损失估计

1. 潜在损失估计

2. 压力测试

3. 阿根廷债务危机

三、风险准备金计提

四、资本计提及配置

五、风险调整绩效配置

1. 经济资本及风险调整后绩效度量

2. 风险调整后资本收益率

第二篇：基于四大风险的风险管理方法

第一讲：市场风险管理

一、市场风险管理的核心：风险价值VaR

1. 传统市场量化工具简介

2. 风险价值VaR概念的提出

3. 风险价值VaR的意义

二、金融机构市场风险管理

1. 以银行为主的金融机构市场风险管理基本流程

2. 以银行为主的金融机构市场风险计量基本方法

3. 以银行为主的金融机构市场风险监测基本方法

案例分析：中国工商银行的市场风险管理系统

三、以银行为主的金融机构市场风险控制基本方法

第二讲：信用风险管理

一、信用风险管理的核心：信用评级

1. 信用评级机构介绍

2. 标准普尔与穆迪信用评级体系介绍

3. 信用转移矩阵

二、金融机构信用风险管理

1. 以银行为主的金融机构信贷政策概览

2. 以银行为主的金融机构信用风险一般管理步骤

案例分析：花旗银行全球信贷风险管理

三、信用风险度量

1. 古典的信用分类模型

2. 现代信用风险分类模型

四、信用风险缓释

1. 运用抵质押品缓释信用风险

2. 运用净额结算协议缓释信用风险

五、信用风险转移

1. 信用风险转移的定义

2. 信用风险转移的主要方式

3. 信用风险转移的工具

4. 信用风险转移监管的分析

第三讲：操作风险管理

一、操作风险管理框架基本要素

1. 人员

2. 系统

3. 内部控制

三、操作风险管理的策略与政策

1. 操作风险管理战略

2. 操作风险管理政策

解读：《银行从业人员操作指引》

四、操作风险组织结构设计

1. 操作风险管理组织设计原则

2. 操作风险管理组织模式

3. 操作风险管理网络结构

五、操作风险管理的流程

1. 操作风险政策制定

2. 操作风险识别

3. 操作风险计量

4. 操作风险评估与分析

5. 操作风险资本管理

6. 操作风险管理报告

六、操作风险基本管理工具

七、巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正

1. 操作风险管理与第一支柱的修正

2. 操作风险管理与第二支柱的修正

3. 操作风险管理与第三支柱的修正

4. 后危机时代的操作风险管理角色转换

第四讲：流动性风险

一、资产流动性风险管理

1. 资产流动性风险的评估

案例分析：PDCA流动性风险评估模型

2. 流动性调整VaR

3. 非流动性及风险测量

二、融资流动性风险管理

1. 融资流动性风险的预警指标

2. 融资流动性风险的缓解

三、以银行为主的金融机构流动性风险管理

1. 以银行为主的金融机构传统流动性风险管理的方法

2. 以银行为主的金融机构现代流动性风险管理的步骤

案例分析：信托企业的“刚性兑付”

四、巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求

1. 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险提出新监管要求的背景

2. 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的具体要求

3. 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的意义